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El problema lo aprecias si abres de nuevo o colocas el gif en Photoshop CC?
Y de ocurrir al abrirlo de nuevo, si lo recortas por los cuatro lados y vuelves a guardar como png, vuelve a aparecer ese borde gris?
Puedes adjuntar una captura de pantalla de ese borde en Photoshop o en otra aplicación. Gracias.